STUDI KOMPARASI KINERJA PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX DAN INDEKS BISNIS27 MENGGUNAKAN INDEKS SHARPE DI BURSA EFEK INDONESIA

EBTA BUDI LESTARI, 17508164015 (2020) STUDI KOMPARASI KINERJA PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX DAN INDEKS BISNIS27 MENGGUNAKAN INDEKS SHARPE DI BURSA EFEK INDONESIA. [ Thesis ]

[img] Text
COVER.pdf

Download (1MB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (157kB)
[img] Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (294kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (315kB)
[img] Text
BAB II.pdf

Download (395kB)
[img] Text
BAB III.pdf

Download (375kB)
[img] Text
BAB IV.pdf

Download (256kB)
[img] Text
BAB V.pdf

Download (34kB)
[img] Text
BAB VI.pdf

Download (10kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (159kB)

Abstract

ABSTRAK Tesis dengan judul “Studi Komparasi Kinerja Portofolio Optimal Jakarta Islamic Index dan Indeks Bisnis27 menggunakan Indeks Sharpe di Bursa Efek Indonesia” ini ditulis oleh Ebta Budi Lestari, NIM. 17508164015, dengan dibimbing oleh Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag. dan Dr. Agus Eko Sujianto, S.E., M.M. Kata Kunci: Kinerja, Portofolio Optimal, Jakarta Islamic Index, Indeks Bisnis27, Indeks Sharpe. Penelitian dalam tesis ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena perkembangan pasar modal di negara-negara maju dan negara-negara muslim yang menuntut untuk dicermati lebih lanjut. Hal ini terkait dengan semakin membesarnya peran pasar modal di dalam memobilisasi dana ke sektor riil, juga disebabkan adanya tuntutan bahwa sekuritas yang diperdagangkan harus selaras dengan syariat Islam. Saat ini sudah ada indeks syariah yaitu JII (Jakarta Islamic Index) yang menjadi acuan pergerakan saham syariah di Indonesia. Sebagai salah satu negara dengan mayoritas masyarakat muslim harusnya jumlah investor muslim juga tinggi, namun kenyataan jumlah investor Indonesia masih rendah. Rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah: (1) Bagaimana tingkat return dan risiko Portofolio Optimal Saham Jakarta Islamic Indeks? (2) Bagaimana tingkat return dan risiko Portofolio Optimal Saham Indeks Bisnis27? (3) Bagaimana Kinerja Portofolio Jakarta Islamic Index dan Indeks Bisnis27? Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Pengambilan sampel dengan teknik nonprobability sampling dan menggunakan metode purposive sampling. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari data saham close price di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017. Metode analisis menggunakan Model Indeks Tunggal dan Metode Indeks Sharpe. Dari hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa:(1) Tingkat return dan risiko portofolio optimal saham Jakarta Islamic Index lebih tinggi dari return market dan return bebas risiko. (2) Tingkat return dan risiko portofolio optimal saham Indeks Bisnis27 lebih tinggi dari return market return bebas risiko. (3) Kinerja Portofolio Optimal Jakarta Islamic Index lebih baik dibandingkan dengan Kinerja Portofolio Optimal Indeks Bisnis27.

Item Type: Thesis (UNSPECIFIED)
Subjects: Ekonomi > Ekonomi Syariah
Divisions: Pascasarjana > Thesis > Ekonomi Syariah
Depositing User: 2824123012 Ebta Budi Lestari
Date Deposited: 07 Sep 2020 02:25
Last Modified: 07 Sep 2020 02:25
URI: http://repo.iain-tulungagung.ac.id/id/eprint/16245

Actions (login required)

View Item View Item